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海龜交易策略核心的地方有哪些以及其需要具備的能力

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2023-02-04 10:02:31
  海龜交易策略是美國投機者理查德·丹尼斯發(fā)明的,是一種以跟隨市場(chǎng)趨勢為核心的投資策略。丹尼斯認為交易者不是天生的,而是可以培養的。1983年,他從1000名申請者中挑選了13個(gè)“海龜”,花了兩周時(shí)間教他們交易理念和規則。在接下來(lái)的四年里,海龜們依靠這些交易規則獲得了平均80%的年收益。這在當時(shí)引起了很大的反響,也證明了成功的交易者是可以通過(guò)培訓和學(xué)習獲得的。

  雖然過(guò)了這么多年,今天證券市場(chǎng)今非昔比,海龜交易策略還有很多值得學(xué)習的地方!海龜交易策略是一種將數學(xué)手段應用于投機市場(chǎng)的投資方法,主要有六個(gè)核心點(diǎn):

  1.市場(chǎng):買(mǎi)賣(mài)什么。

  選擇市場(chǎng):采用一種市場(chǎng)過(guò)濾方法,叫做趨勢市場(chǎng)過(guò)濾器。只有某一個(gè)市場(chǎng)的50天的平均波動(dòng)率超過(guò)了其300日平均值,也就是出現了趨勢之后再考慮做長(cháng)線(xiàn)交易,反之則是小波動(dòng)可以做短線(xiàn)。趨勢跟蹤方法海龜采用的屬于長(cháng)線(xiàn)交易,投資者可以借鑒其選擇的是有趨勢波動(dòng)的市場(chǎng)做交易。

  2.倉位大?。嘿I(mǎi)多少賣(mài)多少。

  買(mǎi)入和賣(mài)出的數量影響分散投資和資金管理。分散化就是試圖在眾多投資工具中分散風(fēng)險,通過(guò)增加抓住成功交易的機會(huì )來(lái)增加獲利的機會(huì )。適當的多樣化需要對各種不同的投資工具進(jìn)行類(lèi)似的(如果不是完全相同的)投資。

  3.入市:什么時(shí)間進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

  海龜入市用了兩個(gè)相關(guān)的系統,都是基于唐奇安通道突破系統。這里的突破包含有最高價(jià)和最低價(jià),表示在一定天數的內超過(guò)。系統1為突破20天的短期系統(價(jià)格超過(guò)了前面20天的最高價(jià)或者最低價(jià));系統2:超過(guò)50天的簡(jiǎn)單長(cháng)期系統(價(jià)格是超過(guò)50天的最高價(jià)以及最低價(jià)。)

  4.止損:何時(shí)退出虧損。

  從長(cháng)遠來(lái)看不止損的交易者是不會(huì )成功的。止損最重要的是在建倉之前就已經(jīng)提前確定了出場(chǎng)點(diǎn)。如果市場(chǎng)波動(dòng)觸及到止損的價(jià)格,每次都必須退出,無(wú)一例外。在這個(gè)位置上搖擺不定最終會(huì )導致災難。海龜們根據倉位風(fēng)險設置止損。任何交易的風(fēng)險都不能超過(guò)2%。

  5.離市:何時(shí)退出盈利倉位。

  系統1:離市有多頭的10天最低價(jià)和空頭頭寸的10天最高價(jià)。如果價(jià)格波動(dòng)偏離持倉到10日突破,持倉全部撤出。

  系統2:離市多頭倉位20日價(jià)格最低,空頭倉位20日價(jià)格最高。如果20日價(jià)格波動(dòng)偏離持倉突破,所有持倉退出。

  海龜在入市的時(shí)候并不會(huì )設置止損指令,他們會(huì )密切關(guān)注當天的價(jià)格。一旦交易價(jià)格突破離市價(jià),就會(huì )采用進(jìn)行離市。何時(shí)退出盈利倉位的問(wèn)題,對于系統的盈利能力非常重要。任何在離市的交易系統對于盈利都是影響比較大的。不能說(shuō)明離市交易系統的不是一個(gè)完整的交易系統。
完整的交易系統

  對大多數交易者來(lái)說(shuō),離市海龜系統可能是海龜系統法中最難的部分。等待10日或20日的新低通常意味著(zhù)看著(zhù)20%、40%甚至100%的利潤化為烏有。

  人們有一種強烈的傾向,想早點(diǎn)去離市。需要強有力的紀律來(lái)保持倉位,直到真正的大波動(dòng)來(lái)臨,看著(zhù)利潤化為烏有。在高利潤的交易中,遵守紀律和堅持原則的能力是成功和有經(jīng)驗的交易者的特征。

  6.策略:如何買(mǎi)賣(mài)。

  入市:

  理查德.丹尼斯和威廉姆.斯??斯亟ㄗh海龜們不要止損。他們觀(guān)察行情,在價(jià)格觸及止損價(jià)時(shí)下單。還被告知,通常設置限價(jià)單比市價(jià)單更好。

  買(mǎi)強賣(mài)弱:

  如果信號突然出現總是在最強的市場(chǎng)買(mǎi)入,在最弱的市場(chǎng)分批做空。同時(shí)將只在一個(gè)市場(chǎng)建立一個(gè)單元。例如不會(huì )在2月、3月和4月同時(shí)購買(mǎi)原油,而是選擇成交量和流動(dòng)性充足的最強合約月份。

  海龜法則作為一種趨勢跟蹤策略,試圖及時(shí)參與趨勢并從中獲利,即在大的上升或下降趨勢剛剛出現時(shí)立即買(mǎi)入或賣(mài)出,在趨勢即將結束時(shí)及時(shí)退出。低位放量下跌也是如此。
海龜交易策略

  海龜交易策略需要很強的數學(xué)分析能力,以及博弈論和策略的背景,還有游戲博弈中概率的學(xué)習。如果同時(shí)具備這三種能力,就可以把風(fēng)險控制到極致。

  第一:把握優(yōu)勢。

  要掌握優(yōu)勢,需要找到一個(gè)有積極預期的交易策略,這樣長(cháng)期來(lái)看,才能帶來(lái)積極的收益。掌握了優(yōu)勢,就能有更好的主動(dòng)權。

  第二:風(fēng)險管理。

  控制風(fēng)險堅守陣地,或者即使有一個(gè)積極的預期系統等不及創(chuàng )造成績(jì)的那一天了!

  第三:要堅定。

  只有堅定不移地執行策略,才能真正得到系統的正面預期!

  第四:簡(jiǎn)單明了。

  海龜法的精髓其實(shí)很簡(jiǎn)單——抓住每一個(gè)趨勢,大部分利潤可能來(lái)自?xún)扇纬晒Φ慕灰?,所以不要錯過(guò)任何趨勢,否則一年的努力可能會(huì )付諸東流!容易理解但不容易做到。

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