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股指期貨套利策略包含有哪些,股指期貨套利方式

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2022-08-26 10:12:19
  股指套利方式有很多種,包括其中的正向套利和反向套利,但是很多人并不了解期指套利策略,也不知道有哪種套利方式。今天的文章將為您介紹正向套利和反向套利的概念。

  1.股指期貨初期套利

  在推出之初,由于市場(chǎng)效率比較低,很容易偏離現貨情況。經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的運作,期指套利策略對投資者來(lái)說(shuō)會(huì )更加成熟,此時(shí)套利機會(huì )會(huì )急劇下降。同時(shí)也要看到,在股指期貨剛剛推出的時(shí)候,套利收益會(huì )更大,空間非常大,可以說(shuō)是暴利。但是隨著(zhù)這個(gè)市場(chǎng)的不斷成熟和期指套利策略的不斷完善,盈利空間將會(huì )降低。
股指期貨套利

  2.特殊事件的套利

  如果指數中某個(gè)大的市值權重股發(fā)生了一些大的事件,而這個(gè)事件一般是負面的,從而導致停牌期,此時(shí)投資者可以利用賣(mài)空期貨,同時(shí)買(mǎi)入這個(gè)大的市值權重股期貨之外股指期貨,從而獲得巨大的收益。期貨股指套利策略中另一個(gè)很重要的事情是,在股價(jià)大幅下跌后,股指期貨的價(jià)格也下跌了,此時(shí)可以平倉,從而完成股票的套利。

  如果指數成份股出現因利好事件而停牌的情況,往往無(wú)法買(mǎi)入該類(lèi)股票,但不代表沒(méi)有出路。也可以看看我們是否可以使用指數期貨和股票現貨的組合來(lái)購買(mǎi)。

  當然,使用這種股指期貨套利策略是有一定條件的,即市場(chǎng)上存在現貨賣(mài)空機制。這時(shí)候可以買(mǎi)入期貨,賣(mài)出有指數成分股的現貨,這樣在股價(jià)上漲帶動(dòng)股指期貨上漲的時(shí)候就可以獲利。

  在股指期貨市場(chǎng)上,套利主要有三種形式:跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨品種套利??缙谔桌峭顿Y者對不同交割月份商品價(jià)格變化關(guān)系的預測和買(mǎi)賣(mài);跨市場(chǎng)套利是對同一種商品在不同交易所的價(jià)格變化的預測和買(mǎi)賣(mài)??缙贩N套利是投資者對同一個(gè)交割月內不同但相關(guān)的商品價(jià)格之間變化關(guān)系的預測和買(mǎi)賣(mài)。

  此外外匯市場(chǎng)分為抵補套利和非抵補套利。非抵補套利是指套利者只利用兩種不同貨幣之間不同利率的差異,將利率較低的貨幣轉換成利率較高的貨幣來(lái)賺取利潤。在買(mǎi)入或賣(mài)出一種即期貨幣時(shí),他們不會(huì )同時(shí)賣(mài)出或買(mǎi)入遠期貨幣,并承擔匯率變動(dòng)的風(fēng)險。

  匯率變化也會(huì )給套利者帶來(lái)風(fēng)險。為了規避這種風(fēng)險,套利者以即期匯率將利率較低的貨幣兌換成利率較高的貨幣。當在銀行這個(gè)利率較高的國家購買(mǎi)債券時(shí),也以遠期匯率將利率較高的貨幣兌換成利率較低的貨幣。這是抵補套利。

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